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速看:FRM一级考试内容及考察重点汇总!

来源: 九游老哥俱乐部 编辑:噗噗 2022/10/24 15:39:04 字体:

很多想要报名FRM考试的同学并不了解考试的内容,在这篇文章中,小编对FRM一级考试的内容进行了汇总整理!FRM考试一共有10个科目,一级考试是4门科目,具体科目包含的考点在下文,赶紧一起看一看吧!点击查看FRM考试Part 2考试内容>>

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FRM考试Part I:

风险管理基础|20%

测试重点是考生对风险管理以及风险管理如何为组织增加价值的了解,包括:

•基本风险类型、度量和管理工具

•通过风险管理创造价值

•风险治理和公司治理

•信贷风险转移机制

•资本资产定价模型(CAPM)

•风险调整绩效衡量

•多因素模型

•数据汇总和风险报告

•金融灾难和风险管理失效

•道德和GARP行为准则

•企业风险管理(ERM)

定量分析|20%

测试考生的基本概率和统计知识;回归和时间序列分析;以及各种在风险管理方面有用的定量技术,包括:

•离散和连续概率分布

•估计分布参数

•人口和样本统计

•贝叶斯分析

•统计推断和假设测试

•相关性度量

•单回归和多元回归的线性回归

•时间序列分析和预测

•模拟方法

金融市场和产品|30%

测试考生对金融产品和市场的知识,包括:

•金融机构的结构和职能

•场外交易(OTC)和交易所市场的结构和机制

•远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值

•衍生品对冲

•利率和利率敏感性度量

•外汇风险

•公司债券

•抵押担保证券

估值和风险模型|30%

测试考生对估值技术和风险的知识模型的了解,如:

•风险价值(VaR)

•预计短缺(ES)

•估计波动性和相关性

•经济和监管资本

•压力测试和情景分析

•期权估价

•固定收益估值

•套期保值

•国家和主权风险模型和管理

•外部和内部信用评级

•预期和意外损失

•运营风险

总的来说,FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、即溶市场基础知识和它的详细定义,以及计量风险的方法,考试更侧重于概念的理解而非实用性。

以上就是FRM一级考试的内容,希望对同学们有帮助!

2023年FRM备考已开始,九游老哥俱乐部为各位学员准备了不同种类的班型,满足大家不同学习需求,马上报课学习>>

说明:因考试政策、内容不断变化与调整,九游老哥俱乐部提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以相关部门公布的内容为准。

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